关于金融数学的问题。急！急！-格物学-2025大学专业介绍-高考倒计时-高考志愿填报

1. 风险通常包括两种SYSTEMIC RISK(non diversifiable)和UNSYSTEMIC RISK(diversifiable),通常有3种类型投资者，1, risk averse, 2, risk preference. 3, risk neutral.

函数表示 u(x) = 1 - exp(-kx),K就是risk aversion,risk aversion就是3中类型投资者, X就是amount of money.基本图形对于三种人，是risk VS return, high risk high return, low risk low return.

2.不知道中文马克维茨是谁？

3.有影响，这就是所谓的financial leverage effects,造成point above efficient frontier,看一下security market line的图形，自己上网搜。

4.不知道你所谓的分离是什么？是diversification还是speration?如果有英文好一点

5.就是market portfolio,通过市场组合减少RISK

6.APT是multi factor model然而CAPM是SINGAL FACTOR MODEL，两者都是计算expected return和财产定价.最终要的是说出ARBITRAGE的问题，APT和CAMP都可以实现FINANCIAL ARBITRAGE,但是方法不用，根据security market line来分析这个。APT可以看作是供应方，CAMP看作需求方。

7.简单的说就是making risk free profit另外一个是makeing non-risk free profits.看一下关于arbitrager 的 theory，你会知道更多

DONE

6. _{内容来自网友回答}

北工大的计算机科学与技术，首经贸的经济学或者金融数学，打算考研的话，哪一个更好？

偶在首经贸学金融的。说实在的，我们学校在就业上是一等一，银行四大都挣这要，但研究方面确实能力有限，确实没听说在金融数学方面有什么师资力量。偶男朋友是北工大的，女生在北工大不太好混，偏理科的专业在人才方面对女生的歧视很严重，就业方面会面临一系列困难。双修在大学是人中之龙才能做到的事儿，大学你可能要面临爱情、人际关系、实习等一系列事情，高中时候的一腔热情很可能在这儿就被磨灭，除非你有极坚强的意志网科研